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Understanding the metropolis-hastings algorithm のメモ 「メトロポリス-ヘイスティングス法を理解しよう!」

2012-05-11 (fri)|カテゴリー:

Understanding the metropolis-hastings algorithm
Chib, S. and Greenberg, E.

American Statistician, 1995 – JSTOR

pages={327--335}
 
を読んでみた.「なに!今更!」とかいうツッコミはやめて下さい.
僕のベイジアンっぷりは完全に付け焼刃なので,基礎が欠落してたりするんですよー.
メトロポリス-ヘイスティングス法は PRMLで読んで,ユーザとしては理解していたつもり
でしたが,何といいますか,ちゃんと腑に落ちてなかったのですね.
 
上のような論文を得まして,読ませて頂きました.
非常に分かりやすく,Acceptance-rejection samplingの話しなどを交えながら
書いていただいております.
 
で,どういう理由で,メトロポリス-ヘイスティングス法の acceptance ratioが出てくるのか,
何を前提にしているのか,などが順を追って書いてあります.
メトロポリス-ヘイスティングス法だけについての文章ですし,
また,1995年(17年前!??) ということで,当時の「背景」も臭ってきて,
いろいろ腑に落ちました.
 
メトロポリス-ヘイスティングス法とか,Gibbs sampler とかは,
「アルゴリズム」
として,受け入れてしまってやるのは,簡単なんですが,
その奥のココロをわかっておいた方が,やっぱり良いなぁ,と思う次第です.
 
巨人の肩より下を理解してから,巨人の肩に乗っていきたいものです.
ありがとうございます.
 
ただ,まぁ,PRMLをちゃんと読んどきましょう.って話もあります.^_^;

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